結論
設定日からの現在における成績においては
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式series の
・三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘ-)
・三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
・三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
上記３つの1年間の投資結果においては、違いはほぼない！
誤差の範囲だろうと考えられる！
強いて言うなら、
・三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
よりは、
・三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘ-)
そして、それよりは、
・三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
が良かった、かも！
免責事項
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導入
人気の三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式には3つの種類があります。
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘ-)
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
この3つです。
どう違うのかという点では、商品名( )内の通りではありますが、
一体どこの国を指すのかをまず確認したいというのがありました。
それを知った上で、この３つはそれほど違うのか？ということも確認したくなります。
それを今回は検証したいなと思います。
方法
まず、SBIさんのホームページにある目論見書から情報を抜き出し、まとめます。
次に、SBI証券さんのホームページに『基準価額推移 過去データ』がありますので、それぞれそこからcsvファイルをダウンロードして用いました。
3つの投資信託の期間を合わせるため、ダウンロード期間は2018/10/31~2021/9/12までで検索したデータとなっています。
これらデータを解析できる形に編集後に、『R』にて処理していきます。
毎月当日の評価価額で積立投資していった場合、1年間運用したらどうなるのか？
これを1営業日ずつ、ずらしていき、合計1年分検証しようと思います。
どういうことかというと
例えば、
期間1番 2000年1月4日～2000年10月20日まで
期間2番 2000年1月5日～2000年10月21日まで
期間3番 2000年1月6日～2000年10月22日まで
期間4番 2000年1月7日～2000年10月23日まで
期間5番 2000年1月8日～2000年10月24日まで
・・・
というように、
投資開始日をスライドさせて行き、最初の投資日から
21営業日後(1か月、月平均営業日はだいたいこんなもんですよね)に追加で積立投資を繰り返した場合に最終的な結果がどうなるのかを見てみたいと思います。
こうすれば、過去のいついつの時点で毎月1回買うという事象をシミュレーションできます。
今回はその結果、投資期間1年が、期間441番分までありました。
引用先：
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘ-)
https://site0.sbisec.co.jp/marble/fund/detail/achievement.do?s_rflg=2&Param6=20331418A
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
https://site0.sbisec.co.jp/marble/fund/detail/achievement.do?s_rflg=2&Param6=203316183
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
https://site0.sbisec.co.jp/marble/fund/detail/achievement.do?s_rflg=2&Param6=203312184
結果
Fig.1 2021/9/12現在の状況まとめ
SBI証券さんのホームページから情報をまとめました。
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘ-)
ファンドの目的：
日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
それぞれどういう指数に連動するかと言うと、
・外国株式インデックスマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
・新興国株式インデックスマザーファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
・日本株式インデックスマザーファンドは、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざします。
となっています。
Fig.2 投資対象国
Fig.2は、SBI証券さんのホームページ、目論見書よりとってきました。
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
ファンドの目的：
日本を除く先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
それぞれどういう指数に連動するかと言うと、
・外国株式インデックスマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
・新興国株式インデックスマザーファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
となっています。
Fig.3 投資対象国
Fig.3は、SBI証券さんのホームページ、目論見書よりとってきました。
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
ファンドの目的：
日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。
・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）とは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。
となっています。
Fig.4 投資対象国
Fig.4は、SBI証券さんのホームページ、目論見書よりとってきました。
Fig.5 1年後のシミュレーション
ｵﾙｶﾝ : 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘ-)
ﾉｿﾞﾆﾎ : 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
ｻﾝｷﾝ : 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
ﾘﾀｰﾝ ： 当該期間のリターンを年間に直したもの。
ﾘｽｸ ： 当該期間のリスクを年間に直したもの。
ｼｬｰﾌﾟﾚｼｵ ： 算出した年間ﾘﾀｰﾝ/算出した年間ﾘｽｸ
[0%以下]：1年後の成績において、投資後にその期間での投資額を割り込んでいた確率%
[+ x %]：1年後の成績において、その期間での投資額が x %以上増えていた確率%
考察
Fig.1より、純資産総額はそれぞれ大きく異なるが、信託報酬は同じ、設定日もほぼ変わらないようです。
純資産額が大きいと良いとは言われていますが、今回はそこまで気にする必要もないのかなと思います。
Fig.2、Fig.3より、アメリカの投資比率約60％と、大きいことがわかります。ほかは正直、大きく変わらないような気もしますね。日本がいるかいないかの違いです。
Fig,４より、Fig.2、Fig.3と比べるとアメリカ比率が24％とだいぶ縮小しています。
Fig.5より、当該期間においては、ｻﾝｷﾝはｼｬｰﾌﾟﾚｼｵが0.84と、他の2つの0.93とは少し小さい結果になっています。ﾘﾀｰﾝが他の2つと比べると1％ほど小さく、その割にリスクが他の2つと同程度なためですね。
基本的にはｼｬｰﾌﾟﾚｼｵは1以上が良いとされます。それは、計算式からもわかる通り、ｼｬｰﾌﾟﾚｼｵが大きい方がﾘｽｸの割にﾘﾀｰﾝを得られるということになるからです。
ちなみに、今回はｻﾝｷﾝのﾘﾀｰﾝが他の2つと比べると少ないのは、最近伸びが一番良いｱﾒﾘｶの比率が少ないためではないかと思われます。
ただ、その観点で言うと、ｱﾒﾘｶの組み入れ比率がほぼ同じであるﾆﾎﾉｿﾞとｵﾙｶﾝは、同じくｼｬｰﾌﾟﾚｼｵが0.93ですので、どっちにしたらいいかわかりませんね。
実際、ここ何十年と伸び悩んできた日本を入れているか否か、なので、そこまで大きく変化しないのはうなずけます。
ただ、1年後の成績では、一番利益を得ていた確率が高いのはおそらくﾆﾎﾉｿﾞでした。
しかしながら、そもそも、1年分しかできていないのでほとんど差が生まれないという気もします。
ただし、この投資期間1年という短期間では、誤差の範囲とも言えます。
今後の日本がずっと伸び悩むのであれば、日本は入れない方が良いわけですが、むしろ、ずっと伸び悩んでたぶん、今後は伸びる可能性も逆にあるのでは？と、希望的な感想を抱いてしまったりします。
そのため、結局はｵﾙｶﾝのほうが分散していて、良いのかな？と思います。
以上
