投資経過記事
花森ヒロシ
2021/12/21 14:58
免責事項
当ブログに掲載する情報は投資勧誘を目的としたものではありません。株式などの金融商品の取引は損失を出す恐れがあります。
全て自己判断、自己責任での投資をお願いいたします。
このブログは投稿者が趣味として記載しているものであり、いかなる損失が出た場合でも責任を負うことはできません。
誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。
必ずしも正確性を保証するものではありません。また合法性や安全性なども保証いたしません。
当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
導入
実際に私が使っている投資信託の成績が過去のデータから導いた数値からシミュレーションを行い。
範囲内に入っているかを確認し、今後の変動範囲を予想したいと思ったので、実際に「R」を使ってシミュレーションをしてみたいと思います。
方法
米国のSP500連動の上場投資信託SPYのデータをGoogleスプレッドシートのGoogle Finance関数を使って抽出。 （使用データ 1993-01-29 ～2021-08-27 ）
月末の日付と終値だけのデータを「R」で抽出してデータフレームを作成。 月末の終値から、前月比率(n=343)を算出し計算に用いる。
Rを使って、毎月の実際の投資額を読み込み、月末に投資したとして、算出した平均リターン、平均標準偏差から正規乱数を生成、毎月、乱数を加味して翌月も乱数を加味、実際に投資した経過月数分を5000回シミュレーションを行い得られたデータを並べ、上から2.5％、25％、50％、75％、97.5％の地点でのデータと投資しなかった場合の貯金の累積額、時価評価額の描画する。経時データとして表も作成する。
また、最新月における成績のシミュレーション分布と実データの位置をヒストグラムにより描画する。
結果
Fig.1
Fig.1の説明 Fig.1 は、SPYの約30年のデータから算出した平均リターン8.481591％、年間標準偏差14.5878%の正規乱数により変動を発生させ、実データのある期間分を5000回シミュレーションをした結果から、パーセンタイルを算出し併記したもの。
Fig.2
| シミュレーション結果＆実データ表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額単位：万円 | |||||||
Fig.2 は Fig.1 のデータを数値化したもの。実際の時価総額とシミュレーション結果から算出したパーセンタイル値を併記した時系列データ。
Fig.3
Fig.3の説明 Fig.3、※ グラフの『％』はパーセンタイル値を意味する。40年（全期間）を毎月3.3333万円、月末に投資した場合を5000回シミュレーションしたもの。
Fig.4
Fig.4の説明 Fig.4は40年後のシミュレーション最終成績の分布。
Fig.5
| シミュレーション結果(中長期ターゲット) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額単位：万円 | ||||||||
Fig.5の説明 Fig.5は30年後のシミュレーション最終成績から、どの程度の確率で投資金額が変動したか、また、その変動した結果の確率をみるもの。
例1)表の95%とはシミュレーション結果の5パーセンタイル値で95%の確率で30年後の結果が3335.897万円以上
例2)50%とはシミュレーション結果の50パーセンタイル値で50%の確率で30年後の結果が10183.5714万円以上
考察
この運用データは実際はSPYではなく、つみたてNISA口座でSBI-SBI・S＆P500を運用しているのですが、目標のインデックスは同じなので、使用してます。
また、最初の2ヶ月の月末があいまいなので、正確な時価評価額ではないのですが、後半はほとんど正しいデータです。ただ、正確には月末に投資しているわけではないので、誤差もあります。また、毎月でシミュレーションしていますが、実際は実営業日に毎回乱数発生させるべきなのでしょうが、やるのが面倒なので、あまり変わらないだろうと想定してシミュレーションしている関係で誤差も多々あるかもしれないですが、おおよそ同じだろうと考えておきます。
現在は 11ヶ月で＋24.3522万円(＋30.4440555％)となってます。
これは、かなり成績がいいです。今後もこうなるとは思えませんね。良いところで買えていたということも考えられますので、絶対下がるとも言い切れませんが、ドルコスト平均法で積み立てをしている以上、よほど運が良くない限りは下がるかと思います。最初に12月に40万円ぶち込んでいるので、それが良い効果を発揮してくれることを祈ります。
おそらく、為替の影響も大きいかなとは思います。ドルによる買い付けのため、購入時より円安になれば評価価額は上がることになります。逆に円高になれば下がります。
繰り返しになりますが、いままでのところ、Fig.1、Fig.2のシミュレーション結果の範囲からみると基本的に2.5％～97.5％内に収まっています。
ただ、それでもFig.3からもわかるようにシミュレーション結果よりも良い成績となっています。長期間投資を行うことで、50パーセンタイル値付近が一番起こりえるだろうなと思いますので、今後下がるのだろうなと思われます。とはいえ、平均である50パーセンタイル値は定期預金よりは良いはずなので、それでもいいわけです。
米国株式は変動はあれども200年ほど右肩上がりなので、もしも50パーセンタイル値より下がった時があれば、特定口座で追加で投資するのを繰り返すと、資本主義が滅びない限りはこのシミュレーションの結果よりも良くなるだろうと思われます。
いまのところ、圧倒的に国債や定期預金よりは良いです。為替の影響は無視しますが、一括の方が上がりが良いだろうという論理から、来年は一括でやってみようかなと思います。
今後に期待します。
以上。
