投資経過記事
花森ヒロシ
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導入
TECLの利回りと標準偏差を算出してみました。
年間標準偏差50.38487％
月間平均リターン2.8377％
月間標準偏差14.54486％
ボラティリティが激しいため基本的には短期間でトレードするもの、と位置付けられています。
正直、短期であっても標準偏差がものすごい変動幅なので、あまり大金をかけたくはないというのが実際のところかなと思います。
このデータ自体が4年分のデータで算出したものなので、あまり参考にならない可能性がありますが、実際に約20万円分買ってみましたので、宝くじ枠で成績を定期的に出していこうと思います。
モンテカルロシミュレーション上、平均と標準偏差がほぼ変わらないならば、約20万円を最初に投資して30年ほど持ち続けるだけで50％以上の確率で億単位になる可能性があります。 もちろん0に近い価格になる可能性もありますが・・・
約20万円でもそれなりに大きなお金だとは思うんですけどね。
ひと昔よりも加速的に、目まぐるしく変わるような世界なので、確証は持てないですが、データ通りなら良いなと思いながら『30年間持ち続けて50％以上の確率で1億円！』をコンセプトに花森ヒロシの宝くじ枠、始めます。
そもそも宝くじの当たる確率ってどのくらい？
結論から言えば、一般的な宝くじが当たる確率は『1/1000万』とのことです。この確率の宝くじで50％以上の確率で1等が当たるようにするには約700万枚程度購入すればいいということになるので、1枚200円として購入するのには140億円が必要ということになりますね。300円なら210億円位。
(前後賞とか2等以下は除外で計算してますが・・・この計算あってるか？）
たぶんですけど、これって結構運が良くても140億円分の回収はできないんじゃないかなって思うんですよね。
億単位の金があったら宝くじはやらないんじゃないかと思ったりするんです。
だったら実際にどのくらいの金額を毎年買うんでしょうね？
宝くじの平均的購入額はいくらくらい？
宝くじ購入者の年間平均購入価格は2万6650円だそうです(第14回宝くじに関する世論調査、より)
毎年、平均値価格で購入し続けたとして8年経過で20万円を超えますが、8年間の宝くじの結果で1億円を手にしてる人は100人中何人くらいでしょうか、確率で言ったら何パーセントでしょうか？1000人中でも何人中でも構わないですけど、あと、20年での50年でもいいですけど。
どんな条件にしてもほぼ0％じゃないかなって思うんですよね。
たしかに、1等以外が当たってる可能性はありますが、収支で言ったらマイナスじゃないかなって思うんですよね。
宝くじ公式サイトによると、2019年の還元率は46.5％と50％を切っています。
皆さんの考えはどうでしょう？
ここで、『30年間持ち続けて50％以上の確率で1億円！』の計画に戻りますが、過去データの範囲内でTECLの成長が続けば20万円が30年後に1億を超えている可能性が50％を超えるわけです。 現状のデータで世界が進行すれば、という条件ではありますし、時間もおよそ平均的な人生のおよそ1/2くらいかかりますが、20万円の購入で50％以上の確率で1億円を超える可能性のあるTECLと、1回140億円の購入で50％以上の確率で1億円を超える可能性がある宝くじだったら、どっちを選ぶでしょうか？
前置きはここまでにして、シミュレーションと実際に投資してみた結果を公開していきたいと思います。
実際に自分が運用に使っている投資信託の成績が過去のデータから導いた数値から30年間のシミュレーションを行い。
範囲内に入っているかを確認し、今後の変動範囲を予想したいと思ったので、実際に「R」を使ってシミュレーションをしてみたいと思います。そこに実際の投資成績のデータを同時描画します。
方法
Rを使って、毎月の実際の投資額を読み込み、月末に投資したとして、算出した平均リターン、平均標準偏差から正規乱数を生成、毎月、乱数を加味して翌月も乱数を加味、実際に投資した経過月数分を5000回シミュレーションを行い得られたデータを並べ、上から2.5％、25％、50％、75％、97.5％の地点でのデータと投資しなかった場合の貯金の累積額、時価評価額の描画する。経時データとして表も作成する。
また、最新月における成績のシミュレーション分布と実データの位置をヒストグラムにより描画する。
以前に検証した記事参照
米国レバレッジETF TECL過去データから未来予測してみた！(モンテカルロシミュレーションとバックテスト)
結果
Fig.1
Fig.1の説明 Fig.1 は、TECLの約8年のデータから算出した平均リターン39.90322%、年間標準偏差50.38487%の正規乱数により変動を発生させ、実データのある期間分を5000回シミュレーションをした結果から、パーセンタイルを算出し併記したもの。
Fig.2
| シミュレーション結果＆実データ表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額単位：Kドル | |||||||
Fig.2 は Fig.1 のデータを数値化したもの。実際の時価総額とシミュレーション結果から算出したパーセンタイル値を併記した時系列データ。
Fig.3
Fig.3の説明 Fig.3、※ グラフの『％』はパーセンタイル値を意味する。2.13192Kドルを最初に投資して30年（全期間）経過した場合を5000回シミュレーションしたもの。
Fig.4
| シミュレーション結果(中長期ターゲット) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額単位：Kドル | ||||||||
Fig.4の説明 Fig.4は30年後のシミュレーション最終成績から、どの程度の確率で投資金額が変動したか、また、その変動した結果の確率をみるもの。
例1）表の95%とはシミュレーション結果の5パーセンタイル値で95%の確率で30年後の結果が12.0247Kドル以上
例2）表の50%とはシミュレーション結果の50パーセンタイル値で50%の確率で30年後の結果が1180.2993Kドル以上
考察
現在は
＋4.8378926% となっています。
＋103.14ドル ですね。
まだまだ始まったばかりなので、どちらに転んでもおかしくないです。
考察というほどのことはまだできないかなと思います。
ただ、TECLは気が付くと数日で元本の1/3とかになってもおかしくないので、心しておかないとなと思います。
TECLなら現状のデータ通りの範囲で動き続くならば、1億にならなくても増えてる可能性は高そうですし、30年後には90％以上の確率で15倍以上になっているとモンテカルロシミュレーション上は計算されました。あくまで過去データの範囲で動いてくれれ場ですけど
全くデータと違い、下がり続けることがあったとしても、20万円です。8年分の宝くじ平均購入価格分が外れ続けた、と思えばいいんですよね 笑
今後に期待します。
以上。
