投資経過記事
花森ヒロシ
2021/12/28 23:16
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導入
実際に私が使っている投資信託の成績が過去のデータから導いた数値からシミュレーションを行い。
範囲内に入っているかを確認し、今後の変動範囲を予想したいと思ったので、実際に「R」を使ってシミュレーションをしてみたいと思います。
方法
米国のSP500連動の上場投資信託SPYのデータをGoogleスプレッドシートのGoogle Finance関数を使って抽出。 (使用データ 1993-01-29 ~2021-08-27 )
月末の日付と終値だけのデータを「R」で抽出してデータフレームを作成。 月末の終値から、前月比率(n=343)を算出し計算に用いる。
Rを使って、毎月の実際の投資額を読み込み、月末に投資したとして、算出した平均リターン、平均標準偏差から正規乱数を生成、毎月、乱数を加味して翌月も乱数を加味、実際に投資した経過月数分を5000回シミュレーションを行い得られたデータを並べ、上から2.5%、25%、50%、75%、97.5%の地点でのデータと投資しなかった場合の貯金の累積額、時価評価額の描画する。経時データとして表も作成する。
また、最新月における成績のシミュレーション分布と実データの位置をヒストグラムにより描画する。
結果
Fig.1
Fig.1の説明 Fig.1 は、SPYの約30年のデータから算出した平均リターン8.481591%、年間標準偏差14.5878%の正規乱数により変動を発生させ、実データのある期間分を5000回シミュレーションをした結果から、パーセンタイルを算出し併記したもの。
Fig.2
シミュレーション結果&実データ表 | |||||||
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金額単位:$ | |||||||
Fig.2 は Fig.1 のデータを数値化したもの。実際の時価総額とシミュレーション結果から算出したパーセンタイル値を併記した時系列データ。
Fig.3
Fig.3の説明 Fig.3、※ グラフの『%』はパーセンタイル値を意味する。40年(全期間)を毎月3.3333万円、月末に投資した場合を5000回シミュレーションしたもの。
Fig.4
Fig.4の説明 Fig.4は40年後のシミュレーション最終成績の分布。
Fig.5
シミュレーション結果(中長期ターゲット) | ||||||||
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金額単位:万円 | ||||||||
Fig.5の説明 Fig.5は30年後のシミュレーション最終成績から、どの程度の確率で投資金額が変動したか、また、その変動した結果の確率をみるもの。
例1)表の95%とはシミュレーション結果の5パーセンタイル値で95%の確率で30年後の結果が3307.7478$以上
例2)50%とはシミュレーション結果の50パーセンタイル値で50%の確率で30年後の結果が10043.2419$以上
考察
この運用データは実際はSPYではなく、つみたてNISA口座でSBI-SBI・S&P500を運用しているのですが、目標のインデックスは同じなので、使用してます。
前回までのデータは円ベースで行っていたのですが、為替変動が大きいせいか、シミュレーション範囲内に収まっていないなと感じたので、購入時期のドル/円を調べて円から$に変換しました。
そして、正確に月末に投資しているわけではないので、誤差もあります。また、毎月でシミュレーションしていますが、実際は実営業日に毎回乱数発生させるべきなのでしょうが、やるのが面倒なので、あまり変わらないだろうと想定してシミュレーションしている関係で誤差も多々あるかもしれないものの、おおよそ同じだろうと考えておきます。
現在は 12ヶ月で+1561.9395903$(+20.8110127%)となってます。
これは、かなり成績がいいです。今後もこうなるとは思えませんね。
集計日のドル円から換算すると、時価評価額1,041,197円(+266,345円)ですね。
もしくは良いところで買えていたということも考えられますので、絶対下がるとも言い切れませんけど、今はわかりませんね。
繰り返しになりますが、いままでのところ、Fig.1、Fig.2のシミュレーション結果の範囲からみると基本的に2.5%~97.5%内に収まっています。
ただ、それでもFig.3からもわかるようにシミュレーション結果よりも良い成績となっています。長期間投資を行うことで、50パーセンタイル値付近が一番起こりえるだろうなと思いますので、今後下がるのだろうなと思われます。とはいえ、平均である50パーセンタイル値は定期預金よりは良いはずなので、それでもいいわけです。
米国株式は変動はあれども200年ほど右肩上がりなので、もしも50パーセンタイル値より下がった時があれば、特定口座で追加で投資するのを繰り返すと、資本主義が滅びない限りはこのシミュレーションの結果よりも良くなるだろうと思われます。
いまのところ、圧倒的に国債や定期預金よりは良いです。為替の影響は無視しますが、一括の方が上がりが良いだろうという論理から、来年は一括でやってみようかなと思います。
今後に期待します。
以上。