投資経過記事
花森ヒロシ
2022/01/25 16:51
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導入
実際に私が利用させてもらっている投資信託の成績と過去運用成績から導いた平均、標準偏差からシミュレーションを行って得られた時のデータを用いて、範囲内に入っているか、そして、ある程度の予測ができているか目視で確認し、今後の変動範囲を予想したいと思ったので、実際に「R」を使ってシミュレーションをしてみたいと思ったのがきっかけです。
方法
セゾン投信の投資の達人の過去基準価額ｃｓｖデータをダウンロードして使用できる形に調整する。 （使用データ 2007-03-15 ～2021-07-30）
月末の日付と終値だけのデータを「R」で処理してデータフレームを作成、 そこから年間の平均リターン、年間標準偏差を算出する。
Rを使って、毎月の実際の投資額を読み込み、月末に投資したとして、算出した平均リターン、平均標準偏差から正規乱数を生成、毎月、乱数を加味して翌月も乱数を加味、実際に投資した経過月数分を5000回シミュレーションを行い得られたデータを並べ、上から2.5％、25％、50％、75％、97.5％の地点でのデータと投資しなかった場合の貯金の累積額、時価評価額の描画する。経時データとして表も作成する。
また、最新月における成績のシミュレーション分布と実データの位置をヒストグラムにより描画する。
結果
Fig.1
Fig.1の説明 Fig.1 は、セゾン投信の約13年のデータから算出した平均リターン8.07252％、年間標準偏差18.15158%の正規乱数により変動を発生させ、実際に投資した期間まで毎月の実投資額で5000回シミュレーションをした結果から、パーセンタイルを算出し併記したもの
Fig.2
| シミュレーション結果＆実データ表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額単位：万円 | |||||||
Fig.2 は Fig.1 のデータを数値化したもの。実際の時価総額とシミュレーション結果から算出したパーセンタイル値を併記した時系列データ。
Fig.3
Fig.3の説明 Fig.3、※ グラフの『％』はパーセンタイル値を意味する。40年（全期間）を毎月5万円、月末に投資した場合を5000回シミュレーションしたもの。実際の投資額とは異なる。
Fig.4
Fig.4の説明 Fig.4は40年後のシミュレーション最終成績の分布。
Fig.5
| シミュレーション結果(中長期ターゲット) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額単位：万円 | ||||||||
Fig.5の説明 Fig.5は30年後のシミュレーション最終成績から、どの程度の確率で投資金額が変動したか、また、その変動した結果の確率をみるもの。
例1)表の95%とはシミュレーション結果の5パーセンタイル値で95%の確率で30年後の結果が2993.0577万円以上
例2)50%とはシミュレーション結果の50パーセンタイル値で50%の確率で30年後の結果が11028.1175万円以上
考察
特定口座でセゾン資産形成の達人を運用しているのですが、アクティブファンドです。
ただ、正確には月末に投資しているわけではないので、誤差もあります。また、毎月でシミュレーションしていますが、実際は実営業日に毎回乱数発生させるべきなのでしょうが、やるのが面倒なのと、あまり変わらないだろうと想定してシミュレーションしている関係で誤差も多々あるかもしれないですが・・・まあ、おおよそ同じだろうと考えておきます。
現在は10ヶ月で-0.5115万円( -1.0168986％)となってます。
下落しましたね。
いままでのところ、Fig.1、Fig.2のシミュレーション結果の範囲からみると少しはみ出るところはありますが、基本的に25％～75％内に収まっています。
コロナショック時を含むシミュレーションでは5パーセンタイルも平気で下回っていたことを考えると、これはまだ暴落でもなく、よくある軽度な下落です。まだ落ちてもおかしくはないような気もします。
Fig.3から、40年後のシミュレーション結果は下位5％(95％の確率)でも元本である投資累計額を上回っている。ただし、注意が必要なのは、40年後も同じﾘﾀｰﾝ、ﾘｽｸである保証がないという点だろう。
Fig4から、形成された分布から考えると、元本割れの可能性は著しく低いだろうと考えられます。上位では1億円を超える場合も想定される点は夢があります。 Fig.5から、毎月5万円を投資した場合の40年後のシミュレーション結果は95％の確率で2993.0577万円以上になっているということです。増加率は＋124.7107375％と下位5％にしては増えています。 50％の確率で11028.1175万円以上になっているということです。
増加率は＋459.5048958％と中央値ではかなり増えています。
アクティブという点は信託報酬的にも機械的でないということにもデメリットがあるかもしれませんが、あえて選んでます。
いまのところ、国債や定期預金よりは良いはずです。
今後もシミュレーション通りになると良いなと、期待します。
以上。
